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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

El equipo Soporte Cuantitativo de Riesgos (SQR) es una parte integral de Riesgos Mercados, Estructurales y Fiduciario (RMEyF) que apoya a Corporate and Investment Banking (C&IB) en las operaciones de Derivados que realiza con sus clientes.

SQR actúa como uno de los Center of Expertise (CoE) formando parte de un equipo global de expertos en metodologías y métodos de valoración.

El área se dedica al desarrollo de metodologías, apoyo e implementación de proyectos estratégicos de Riesgos en Áreas de Mercado, función de Valoración, apoyo a Nuevos Productos, mejoras en Gestión de Datos y Soluciones Tácticas y otros temas cuantitativos importantes para C&IB y Dirección Financiera.

Y uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas del área es el de Data Scientist de Metodologías Riesgo de Mercado y Valuación de Derivados. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante.

Funciones principales:

• Validar los resultados de valuación y medidas de sensibilidad para los Derivados calculados por los sistemas de Front Office.
• Determinar/Definir metodologías para generar Parámetros para la valuación a mercado de los Derivados.
• Revisión de la configuración de los Derivados en los Sistemas para su correcta valoración.
• Identificar los riesgos asociados a los Nuevos Productos. Apoyar a las áreas de Riesgo de Mercado y Riesgo Contrapartida en metodologías de medición de Riesgo Mercado y Contrapartida.
• Revisión y Desarrollo de Modelos de Riesgo Estructural.
• Actualizar el Marco Metodológico del Manual respecto a modelos de valoración y sensibilidades.

Responsabilidades

• Desarrollo de Modelos Estructurales en un tiempo limitado.
   

Si te interesa formar parte de este equipo ¡esta oportunidad es para ti!

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido, con sede en el Corporativo Torre BBVA.

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:
 

Conocimientos:

• Sólidos fundamentos matemáticos y estadísticos.
• Valuación de Derivados.
• Metodologías de Riesgo Mercado y Crédito en Áreas de Mercado (deseable).
• Conocimiento del Mercado Financiero.
• Programación en algún lenguaje como MATLAB.
   

Escolaridad:

• Titulados en Matemáticas, Estadística, Actuaría o Física. Deseable Maestría en Ciencia de Datos, Probabilidad, Estadística, Finanzas o Mercados
   

Experiencia:

• Apartir de 3 años en funciones similares.

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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