Vezető hitelkockázati modellező / Lead Credit Risk Modeler – Lead Data scientist
Ezek a feladatok várnak nálunk:
Banki tőkemegfeleléssel, tőkekövetelmény-számítással kapcsolatos statisztikai alapú modellek fejlesztése
A hitelkockázati tőkekövetelményhez kapcsolódó PD, LGD paraméterek fejlesztése, visszamérése
Az IFRS 9-hez és stressz tesztekhez kapcsolódó előretekintő modellek fejlesztése, a makrószcenáriók és kapcsolódó potenciális veszteségek (bedőlési ráta, bedőléskori veszteség) számszerűsítése
Koncentrációs kockázatok és diverzifikáció hatás felmérését támogató modellek és számítások készítése
Csoportszintű best practice-ek kidolgozása
Junior kollégák szakmai mentorálása
Felsővezetői döntéshozatal aktív támogatása, stratégiai döntések előkészítése, hatásvizsgálatok készítése
Téged várunk, ha van
Felsőfokú gazdasági vagy természettudományi (matematikus) végzettséged
Legalább 5 éves szakmai tapasztalatod hitelkockázati modellezés témakörökben
Felsőfokú angol nyelvismereted (szóban és írásban)